Primero, para elaborar un roscón es imprescindible usar harina fuerte que sea capaz de aguantar toda la enjundia que se le agrega, azúcar, huevos, mantequilla... doblemente, si además utilizas la thermix para hacer el amasado. Para masar esta masa con ese aparato tienes que ir con mucho cuidado porque al amasar a tanta velocidad calienta muchísimo las masas, cosa que degrada la harina más chula, de ahí la pegasojosidad que dices, e incluso puede llegar a matar la levadura. Si se degrada, no te saldrá nunca un buen roscón y si muere la levadura... directamente no fermenta, claro.
Mi consejo es que empieces el amasdo con TODOS los ingredientes fríos de la nevera, que nunca amases más de dos minutos seguidos (y eso suponiendo que la temperatura ambiente sea fresca, porque sino, incluso menos tiempo) hazlo a intérvalos de poco amasado y pequeños reposos intermedios, controlando, mejor con un termómetro, que después de cada amasado nunca rebase los 24º ideal, 26º máximo y si ves que se quiere pasar de los 26º, puedes hacer los reposos en nevera. Esos pequeños reposos también amasan.